N'hésitez pas de consulter notre chaîne youtube "INGÉNIERIE et BOURSE" pour profiter des cours et tutos gratuis!
Objectifs
- Savoir l’importance de la médiane
- Savoir l’utilité du filtre médian
- Savoir calculer la valeur médiane
- Etc.
A quoi sert la valeur médiane ?
Contrairement à la valeur moyenne qui est la sommation pondérée de N derniers échantillons d’un signal, la médiane est un échantillon parmi N derniers échantillons. Elle la particularité de maintenir le comportement du signal sans lissage du signal. Le filtre médian en traitement du signal permet de supprimer le bruit transitoire ou des échantillons erronés qui sortent de dynamique normale du signal. On va exploiter cette fonctionnalité en bourse afin de réduire les bougies transitoires d’un actif (définition wiki).
Comment calculer la valeur médiane d’un titre (ou signal) ?
On considère un tableau TAB de taille impaire N=2*P+1 (voir le tutoriel pour plus de détails). Ci-dessous les 2 étapes importantes pour le calcul de la valeur médiane MED:
- Tri des valeurs du tableau par ordre croissant (ou décroissant)
- Extraction de la valeur Médiane : MED=TAB[p+1]
La valeur moyenne = la valeur médiane lorsque un signal dispose d’une distribution gaussienne (voir le tutoriel pour plus de détails !
Comment exploiter le bruit transitoire ?
Deux stratégies peuvent être utilisées durant la détection d’une bougie transitoire :
- Evitement : Durant une décision d’achat (ou de vente), on va tenir en considération de l’écart entre la valeur du prix courant et la médiane. Si la valeur du prix par exemple est 2x supérieure (ou inférieure) au prix, alors on évite d’exécuter tout types d’ordres en attendant le retour à la normale du prix (écart <2x le prix courant).
- Exploitation : Baser sa stratégie sur des événements transitoires. Elle consiste à exploiter uniquement les bougies transitoires pour prendre sa décision d’achat ou de vente. Le principe consiste à prendre une décision au moment de la détection d’une bougie transitoire pour en tenir profit. Par exemple, lorsque le prix excède un seuil vers le haut, on passe un ordre de vente, puis on clôture rapidement la position dés le retour à la normale ou après l’apparition de la bougie suivante. La stratégie nécessite un temps de réponse rapide.
