Skip to content
Nouveautés
  • Bourse & Prévisions #2: Description de la Stratégie [TUTO]
  • Bourse & Prévisions #1: Introduction [TUTO]
  • Bourse & Matlab #14: La Corrélation de A à Z – Partie 1/2
  • Bourse & Matlab #13: Comprendre le Prix – Modèle Simplifié – Partie 2/2
  • Bourse & Matlab #12: Comprendre le Prix – Modèle Simplifié – Partie 1/2
Ingénierie & Bourse

La Bourse en Équation & Trading Algorithmique

  • DÉBUTER EN BOURSE
    • Cours | PDF
    • BOURSE & MATLAB
    • PRÉVISIONS BOURSE
    • TRADING ALGORITHMIQUE
  • BOUTIQUE
    • ALGORITHMES
    • OUTILS DE TRADING
    • INDICATEURS BOURSIERS
  • Mon Compte
    • Connexion
    • Déconnexion
    • S’inscrire
  • Calendrier éco
  • TRACKING RECORD
  • Nos Missions
  • fr Français▼
    X
    am አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca Catalàzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文co Corsucs Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantotl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskka ქართულიde Deutschel Ελληνικάgu ગુજરાતીha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaid Bahasa Indonesiait Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbamk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीfa فارسیpt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtyi יידישyo Yorùbázu Zulu
Ingénierie & Bourse

La Bourse en Équation & Trading Algorithmique

  • DÉBUTER EN BOURSE
    • Cours | PDF
    • BOURSE & MATLAB
    • PRÉVISIONS BOURSE
    • TRADING ALGORITHMIQUE
  • BOUTIQUE
    • ALGORITHMES
    • OUTILS DE TRADING
    • INDICATEURS BOURSIERS
  • Mon Compte
    • Connexion
    • Déconnexion
    • S’inscrire
  • Calendrier éco
  • TRACKING RECORD
  • Nos Missions
  • fr Français▼
    X
    am አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca Catalàzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文co Corsucs Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantotl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskka ქართულიde Deutschel Ελληνικάgu ગુજરાતીha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaid Bahasa Indonesiait Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbamk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीfa فارسیpt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtyi יידישyo Yorùbázu Zulu
Ingénierie & Bourse

La Bourse en Équation & Trading Algorithmique

La Médiane et le bruit en bourse - Partie 2

Bourse & Matlab #11: La Médiane et le Bruit en Bourse – Partie 2/2

  • IngB
  • 9 octobre 2021
  • 0
N'hésitez pas de consulter notre chaîne youtube "INGÉNIERIE et BOURSE" pour profiter des cours et tutos gratuis!

Objectifs

  • Savoir l’importance de la médiane
  • Savoir l’utilité du filtre médian
  • Savoir calculer la valeur médiane
  • Exemples pratiques
  • Etc.

Synthèse du Prix & le Bruit

On considère un signal sinusoïdal bruité avec un bruit transitoire. L’objectif de l’exemple sera de filtré le bruit transitoire en utilisant le filtrage médian. Ci-dessous le code pour la synthèse du signal bruité :

% Prix
N=1e4;
t=linspace(1,150,N);
t0=50; f0=1/t0;
A=1;
p_t0=A*sin(2*pi*f0*t);

% Le bruit transitoire
b_t=zeros(1,N);
d=0.5/100;
A_b=A;
b_t=A_b*imnoise(b_t,'salt & pepper',d);

% Ajout du bruit
p_t=p_t0+b_t;

% Affichage
figure(1);
plot(t,p_t, 'linewidth',3);xlim([t(1) t(end)]);
set(gca,'color','none');

signal bruité - filtre médian bourse

Le filtre Médian

L’exemple ci-dessous montre la différence entre la moyenne mobile et la médiane mobile :

p=1; P=2*p+1;
p_t_f=zeros(1,N);
p_t_fMM=zeros(1,N);

for i=p+1:N-p
    % Médiane
    V=p_t(i-p:i+p); % Extraction du vecteur 1xP
    Vs=sort(V);     % Tri du vecteur
    Med=Vs(p+1);    % Extraction de la valeur Médiane
    p_t_f(i)=Med;   % Affectation de la Médiane
    
    % Ou bien: 
    % p_t_f(i)=median(V);
    
    % MM
    p_t_fMM(i)=mean(V);
end;

figure(2);
plot(t,p_t,'b','linewidth',3);hold on;
plot(t,p_t_fMM,'m','linewidth',3);
plot(t,p_t_f,'r','linewidth',3);
legend({'Bruité','MM','Médiane'},'fontsize',18);
xlim([t(1) t(end)]); set(gca,'color','none');

signal filtré- filtre médian bourse

On constate une restitution quasi-parfaite du signal original en utilisant le filtre médian.

signal filtré- filtre médian bourse - exemple 2

Exemple d’un actif réel

clc; close all; clear all;

%% Ingenierie-Bourse.fr
%% La Médiane & Le Bruit en Bourse - 2/2



%% 1. Synthèse du Prix & le Bruit

% % Prix
% N=1e4;
% t=linspace(1,150,N);
% t0=50; f0=1/t0;
% A=1;
% p_t0=A*sin(2*pi*f0*t);
% 
% % Le bruit transitoire
% b_t=zeros(1,N);
% d=1/100;
% A_b=A;
% b_t=A_b*imnoise(b_t,'salt & pepper',d);
% 
% % Ajout du bruit
% p_t=p_t0+b_t;
% 
% % Affichage
% figure(1);
% plot(t,p_t, 'linewidth',3);xlim([t(1) t(end)]);
% set(gca,'color','none');
% 
% return 


%% 2. Titre Réel (voir la suite)
Titre='JPY=X';
% Titre={'GBPUSD=X', 'EURUSD=X', 'JPY=X','CHF=X','NZDUSD=X'};

Start='Jan-03-1995';    % Date de début
Stop=datestr(now,1);    % Date de fin (Actuelle) ou bien "Mois-Jour-Année"
[nn, mm] = month(Stop);
Stop=strcat(mm,'-',num2str(day(Stop)),'-',num2str(year(Stop)));

Data = getData(Titre,Start,Stop);
N=length(Data);
t=linspace(year(Start),year(Stop),N);
p_t=Data(:,2);


%% 3. la médiane Vs le Moyenne Mobile
p=1; P=2*p+1;
p_t_f=zeros(1,N);
p_t_fMM=zeros(1,N);

for i=p+1:N-p
    % Médiane
    V=p_t(i-p:i+p); % Extraction du vecteur 1xP
    Vs=sort(V);     % Tri du vecteur
    Med=Vs(p+1);    % Extraction de la valeur Médiane
    p_t_f(i)=Med;   % Affectation de la Médiane
    
    % Ou bien: 
    % p_t_f(i)=median(V);
    
    % MM
    p_t_fMM(i)=mean(V);
end;

figure(2);
plot(t,p_t,'b','linewidth',3);hold on;
plot(t,p_t_fMM,'m','linewidth',3);
plot(t,p_t_f,'r','linewidth',3);
legend({'Bruité','MM','Médiane'},'fontsize',18);
xlim([t(1) t(end)]); set(gca,'color','none');

filtre médian - actif réel

Navigation de l’article

Previous Article
Next Article

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

19 − 9 =

cours divers
COURS DIVERS
Stratégie de Prévisions en Bourse Introduction
BOURSE & PRÉVISIONS
Ingénierie et matlab - Introduction
BOURSE & MATLAB
  • Bourse & Prévisions #2: Description de la Stratégie [TUTO]
  • Bourse & Prévisions #1: Introduction [TUTO]
  • Bourse & Matlab #14: La Corrélation de A à Z – Partie 1/2
  • Bourse & Matlab #13: Comprendre le Prix – Modèle Simplifié – Partie 2/2
  • Bourse & Matlab #12: Comprendre le Prix – Modèle Simplifié – Partie 1/2

fr Français▼
X
am አማርኛar العربيةhy Հայերենaz Azərbaycan dilieu Euskarabe Беларуская моваbn বাংলাbs Bosanskibg Българскиca Catalàzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文co Corsucs Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englisheo Esperantotl Filipinofi Suomifr Françaisfy Fryskka ქართულიde Deutschel Ελληνικάgu ગુજરાતીha Harshen Hausahaw Ōlelo Hawaiʻiiw עִבְרִיתhmn Hmonghu Magyaris Íslenskaid Bahasa Indonesiait Italianoja 日本語jw Basa Jawakn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліkm ភាសាខ្មែរko 한국어ku كوردی‎ky Кыргызчаlo ພາສາລາວlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbamk Македонски јазикmg Malagasyms Bahasa Melayuml മലയാളംmi Te Reo Māorimr मराठीmn Монголmy ဗမာစာne नेपालीfa فارسیpt Portuguêspa ਪੰਜਾਬੀro Românăru Русскийsm Samoangd Gàidhligsn Shonasd سنڌيsi සිංහලsk Slovenčinasl Slovenščinaso Afsoomaalies Españolsu Basa Sundasw Kiswahilisv Svenskatg Тоҷикӣta தமிழ்te తెలుగుtr Türkçeuk Українськаur اردوuz O‘zbekchavi Tiếng Việtyi יידישyo Yorùbázu Zulu

Nous contacter

Ingénierie & Bourse - La Bourse en Équation & Trading Algorithmique.