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Comprendre la dynamique du prix en bourse - Modèle simplifié - Partie 1

Bourse & Matlab #12: Comprendre le Prix – Modèle Simplifié – Partie 1/2

  • IngB
  • 23 octobre 2021
  • 0
N'hésitez pas de consulter notre chaîne youtube "INGÉNIERIE et BOURSE" pour profiter des cours et tutos gratuis!

 Objectifs

  • Savoir la notion du prix des marchés
  • Savoir les acteurs majeurs du marché
  • Comprendre la notion de l’optimisme du marché
  • Savoir modéliser l’optimise ainsi la volatilité du marché
  • Connaitre le modèle simplifié du prix
  • Etc.

Les acteurs de marchés en bourse

Ci-dessous une liste non exhaustives des intervenants des marchées financiers.

  1. Les banques traditionnelles
  2. Les banques centrales
  3. Les fonds d’investissement
  4. Les sociétés d’investissement
  5. Les entreprises traditionnelles
  6. Les particuliers (vous, moi, etc.)
  7. Etc.

L’évolution du prix du marché va donc dépendre de l’effet cumulé de l’ensemble des intervenants dans le marché dans un instant (t). Le moment de l’intervention est  aléatoire ainsi le poids de l’intervenant (le volume d’ordres effectués).

Quelle distribution pour les intervenants du marché ?

Le flux des transactions d’un intervenant dans le marché peuvent  être modélisé sous forme d’une variable aléatoire. La distribution du flux peut être sous forme gaussienne (distribution normale), lorsque l’intervenant favorise en moyen  une période spécifique  (ou journée) pour passer ses ordres. En revanche, les majeures parties des acteurs interviennent d’une façon transitoire ou aléatoire (binaire, uniforme, etc.).  Sachant, à l’instant (t) on observe l’effet cumulé de l’ensemble des acteurs, alors d’après le théorème central limite (aussi appelé théorème limite central, théorème de la limite centrale ou théorème de la limite centrée), on peut  établir la convergence en loi de la somme d’une suite de variables aléatoires vers la loi normale. Lire la suite… 

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