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Objectifs

• Comprendre la notion de la volatilité
• Avoir l’importance de la volatilité
• Savoir calculer la volatilité de type sinusoïdal ou Gaussien
• Savoir la relation entre la volatilité et la valeur efficace
• Savoir différencier entre la volatilité globale et mobile
• Etc.

Qu’est ce que la volatilité ?

La volatilité est un paramètre fondamental pour la mesure de variabilité du prix d’un actif autour de la valeur moyenne (ou la moyenne mobile) au fil du temps. Une grande volatilité indique des grandes fluctuations du prix. La volatilité peut être caractérisée par son amplitude ainsi sa fréquence (ou cycle). On verra dans la suite de la série comment mesurer l’amplitude ainsi la fréquence de la volatilité.

A quoi sert la volatilité ?

Un actif volatile sans tendance (valeur moyenne nulle ou range) peut rendre une stratégie d’investissement moyenne terme ou long terme inutile. En revanche, un actif à faible volatilité avec tendance semble intéressant en moyenne ou long terme. La volatilité est très utile pour la spéculation courte terme et pour maximiser ses gains ainsi ses pertes! Un spéculateur doit  analyser la volatilité historique et les cycles d’un actif pour mieux gérer le risque et avoir une idée sur le délai d’attente nécessaire pour le changement de la tendance en cas d’un Trade perdent.

Comment calculer la volatilité d’un actif ?

Voir le tutoriel pour plus de détails.