Bourse & Matlab #11: La Médiane et le Bruit en Bourse – Partie 2/2

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Bourse & Matlab #11: La Médiane et le Bruit en Bourse – Partie 2/2

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Objectifs

Savoir l’importance de la médiane
Savoir l’utilité du filtre médian
Savoir calculer la valeur médiane
Exemples pratiques
Etc.

Synthèse du Prix & le Bruit

On considère un signal sinusoïdal bruité avec un bruit transitoire. L’objectif de l’exemple sera de filtré le bruit transitoire en utilisant le filtrage médian. Ci-dessous le code pour la synthèse du signal bruité :

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signal bruité - filtre médian bourse

Le filtre Médian

L’exemple ci-dessous montre la différence entre la moyenne mobile et la médiane mobile :

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signal filtré- filtre médian bourse

On constate une restitution quasi-parfaite du signal original en utilisant le filtre médian.

signal filtré- filtre médian bourse - exemple 2

Exemple d’un actif réel

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filtre médian - actif réel

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