Bourse et Matlab #2: Comment développer une base de données financières ?

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Bourse et Matlab #2: Comment développer une base de données financières ?

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Objectifs

Savoir créer et faire grandir sa base de données des actifs financiers
Savoir générer une liste des symboles à partir du Screener Yahoo au format CSV
Savoir importer la liste des symboles avec Matlab
Savoir récupérer les données des symboles
Etc.

Pourquoi créer une base de données ?

Le développement le la BD en local nous permettra d’avoir les données en local sans avoir besoin de la connexion internet. De plus, le temps de téléchargement des données historiques des actifs est important. En particulier, lorsqu’on a besoin de faire une analyse multi-actifs (corrélation, extraction des caractéristiques des actifs, etc.). Par conséquent, le temps de téléchargement des données par Matlab est limité à celui de l’importation des données à partir du fichier CSV.

On aura besoin par la suite d’un nombre important des actifs pour qu’on puisse faire des prévisions et anticiper les scénarios probables d’un actif quelconque.

La procédure de l’importation du fichier SCV des symboles

Le script Matlab abordé dans la partie 1 nécessite la connaissance du symbole de l’actif (nom) prédéfinie par Yahoo. Le nom n’est pas forcement celui de l’actif ! L’objectif de la première étape consiste à l’importation d’une liste des symboles, de préférence par pays. Le tutoriel aborde l’importation d’une liste de +700 actifs en France (voir le tutoriel pour plus de détails). Dès l’obtention de la liste au format CSV, on peut par la suite importer les données historiques de chaque symbole en utilisant Matlab. Ci-dessous l’extrait du code qui nous permettra d’importer les données de la liste « TEST.csv ». Assurez –vous bien de positionner le fichier dans le dossier principal de votre script main.

TempsSec=3;
NomFileCSV='TEST.csv' ;
downlistTitres(NomFileCSV,TempsSec);

La définition de la fonction downlistTitres()

La fonction sert à importer le fichier CSV et extraire les données historiques. La fonction prend en entrée le nom du fichier ainsi la durée de téléchargement par fichier. Vous pouvez ajuster la durée de téléchargement (voir le tuto pour plus de détails). La fonction fait appel aux deux fonctions:

geList(): Importation de la liste
getYahoo(): Téléchargement des données

Ci-dessous la définition des fonctions

function downlistTitres(filenamecsv, TempsSec)


% Paramètres
yahooLink='https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/';
fileFolder= 'C:\Users\...\Downloads'; % A définir!

% Importation de la liste des Symboles 
Titres = geList(filenamecsv);
nMax=length(Titres);
Satart='Jan-01-2010';
Stop=datestr(now,1);
[nn, mm] = month(Stop);
Stop=strcat(mm,'-',num2str(day(Stop)),'-',num2str(year(Stop)));


% Téléchargement des données historiques 
disp('Début de Téléchargement...');
for i=1:nMax
    
    Titre=char(Titres(i));
    disp(strcat(num2str(i),' - ',Titre));
    
    % Téléchargement du titre
    filename = [fileFolder,'\',Titre,'.csv'];
    
    if ~(exist(filename, 'file') == 2)
        getYahoo(yahooLink, Satart,  Stop, Titre);
        pause(TempsSec); % Attendre le téléchargement du fichier
    end
end;
disp('Fin de Téléchargement...');

end

function Titres = geList(filename)

%% Initialize variables.
delimiter = ',';
startRow = 2;

%% Format string for each line of text:
formatSpec = '%s%f%s%s%f%f%f%f%f%s%s%s%s%s%s%s%[^\n\r]';

%% Open the text file.
fileID = fopen(filename,'r');

%% Read columns of data according to format string.
dataArray = textscan(fileID, formatSpec, 'Delimiter', delimiter, 'HeaderLines' ,startRow-1, 'ReturnOnError', false);

%% Close the text file.
fclose(fileID);

%% Create output variable
dataArray([2, 5, 6, 7, 8, 9]) = cellfun(@(x) num2cell(x), dataArray([2, 5, 6, 7, 8, 9]), 'UniformOutput', false);
Data = [dataArray{1:end-1}];

Titres=Data(:,1);


%% Clear temporary variables
clearvars filename delimiter startRow formatSpec fileID dataArray ans;

end

function getYahoo( yahooLink, Start,  Stop, Titre)


% Start='Jan-01-2012';
% Stop='Jun-01-2021';
% Titre='KO';


start_datenum = (datenum(Start) - datenum('Jan-01-1970')) * 86400;
startDateStr = num2str(start_datenum);

end_datenum = (datenum(Stop) - datenum('Jan-01-1970')) * 86400; % 86400=60*60*24 (1 journée)
endDateStr = num2str (end_datenum);


link=[yahooLink,Titre...
    ,'?period1=',startDateStr,'&period2=',endDateStr,'&interval=1d&events=history&includeAdjustedClose=true'];
web(link,'-browser');


end

Voir la partie #1 de la série pour plus de détails.

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